Because the mechanics of FRAs are t

Because the mechanics of FRAs are the same for all currencies, for illustrative purposes we shall use LIBOR. Consider an FRA expiring in 90 days for which the underlying is 180-day LIBOR. Suppose the dealer quotes this instrument at a rate of 5.5 percent. Suppose the end user goes long and the dealer goes short. The end user is essentially long the rate and will benefit if rates increase. The dealer is essentially short the rate and will benefit if rates decrease. The contract covers a given notional principal, which we shall assume is $10 million.

Results (Vietnamese) 1:

bởi vì các cơ chế Fras là như nhau cho tất cả các loại tiền tệ, cho mục đích minh họa, chúng ta sẽ sử dụng lãi suất LIBOR. xem xét một fra hết hạn trong 90 ngày mà cơ bản là 180 ngày LIBOR. cho rằng các đại lý báo giá cụ này ở mức 5,5 phần trăm. giả sử người dùng cuối đi dài và các đại lý đi ngắn. người sử dụng cuối cùng là về cơ bản lâu tốc độ và sẽ được hưởng lợi nếu giá tăng.các đại lý là chủ yếu ngắn tỷ lệ và sẽ được hưởng lợi nếu giá giảm. Hợp đồng bao gồm một gốc danh nghĩa nhất định, mà chúng ta sẽ giả định là 10 triệu USD.

Results (Vietnamese) 2:

Bởi vì các cơ học của FRAs là giống nhau cho tất cả các loại tiền tệ, nhằm mục đích minh họa chúng tôi sẽ sử dụng LIBOR. Xem xét một FRA hết hạn trong 90 ngày mà các cơ bản là 180 ngày LIBOR. Giả sử các dấu ngoặc kép đại lý nhạc cụ này tại một tỷ lệ phần trăm 5.5. Giả sử người dùng đi dài và các đại lý đi ngắn. Người dùng cuối là về cơ bản lâu tỷ lệ và sẽ hưởng lợi nếu giá tăng. Các đại lý là về cơ bản ngắn tỷ lệ và sẽ hưởng lợi nếu giá giảm. Hợp đồng bao gồm một hiệu trưởng hay thay đổi nhất định, chúng tôi sẽ giả định là 10 triệu.