The purpose of this study was to de

The purpose of this study was to determine the effect of volatility in the rupiah /U.S. $ against the rupiah / U.S. $. Analysis model used in this study is a model of ARCH /GARCH. Control variables are included in the data processing is a variable rate 12-month deposit rate and the current account. The period of data used are monthly data from years 2001 to 2012. From the results of the model estimates the chosen ARCH 2 as the best model to estimate the volatility of the exchange rate. The estimation results indicate that exchange rate volatility and a significant positive effect on the exchange rate. Meanwhile, the interest rate on 12-month deposits and current account negatively affect the exchange
rate significantly

Results (Indonesian) 1:

Tujuan dari studi ini adalah untuk menentukan efek volatilitas rupiah /U.S. $ terhadap rupiah / US $. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model dari /GARCH yang ARCH. Variabel kontrol disertakan dalam pengolahan data adalah variabel tingkat bunga 12 bulan deposito dan rekening giro. Periode data yang digunakan adalah data bulanan dari tahun 2001 sampai 2012. Dari hasil perkiraan model yang dipilih yang ARCH 2 sebagai model yang terbaik untuk memperkirakan volatilitas nilai tukar. Hasil perkiraan menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar dan efek positif yang signifikan pada nilai tukar. Sementara itu, tingkat bunga Deposito 12 bulan dan rekening giro negatif mempengaruhi pertukaran menilai secara signifikan

Results (Indonesian) 2:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh volatilitas nilai tukar rupiah / US $ terhadap rupiah / US $. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ARCH / GARCH. Variabel kontrol yang termasuk dalam pengolahan data adalah suku bunga deposito 12 bulan tingkat variabel dan giro. Periode data yang digunakan adalah data bulanan dari tahun 2001 sampai 2012. Dari hasil model perkiraan yang dipilih ARCH 2 sebagai model terbaik untuk memperkirakan volatilitas nilai tukar. Hasil estimasi menunjukkan bahwa volatilitas nilai tukar dan efek positif yang signifikan pada nilai tukar. Sementara itu, suku bunga deposito 12 bulan dan giro negatif mempengaruhi bursa
tingkat signifikan