Specifically, given two portfolios

Specifically, given two portfolios i and n, with μˆ i , μˆ n , σˆ i , σˆ n , σˆ i,n as their estimated means, variances, and covariances over a sample of size T − M , the test of the hypothesis H0 : μˆ i /σˆ i − μˆ n /σˆ n = 0 is obtained via the
test statistic zˆJK , which is asymptotically distributed as a standard normal:

Results (Vietnamese) 1:

đặc biệt, được đưa ra hai danh mục đầu tư i và n, với μ i, n μ, σ i, σ n, σ i, n như là phương tiện của họ ước tính, phương sai, và hiệp phương sai trên một mẫu kích thước t - m, các thử nghiệm của h0 giả thuyết : μ i / σ i - μ n / σ n = 0 thu được thông qua các bài kiểm tra thống kê
Zjk, được phân phối tiệm như một tiêu chuẩn bình thường:

Results (Vietnamese) 2:

Cụ thể, cho hai danh mục tôi và n, với μˆ tôi, μˆ n, σˆ tôi, σˆ n, σˆ i, n là ước tính phương tiện, chênh lệch và covariances trong một mẫu kích thước T − M, thử nghiệm giả thuyết H0 của họ: μˆ tôi /σˆ tôi − μˆ n /σˆ n = 0 thu được thông qua các
kiểm tra số liệu thống kê zˆJK, tiệm cận được phân phối như một bình thường tiêu chuẩn: