We refer to T˜as the days to maturity and X as the strike price of the option. We denote the price of the European call option today by c, the price of the underlying asset today by St, and at maturity of the option by St+T˜
เราดูไป t ~ เป็นวันที่ครบกำหนดและ x เป็นราคาการนัดหยุดงานของตัวเลือก เราแสดง ราคาของตัวเลือกโทรยุโรปในวันนี้โดยคราคาของสินทรัพย์อ้างอิง วันนี้โดยเซนต์และเมื่อครบกำหนดของตัวเลือกโดยเซนต์ที ~
เราดู t˜as วันเพื่อ X และกำหนดราคาเกิดการกระแทกของตัวเลือก ซึ่งจะช่วยเราแสดงว่าราคาของตัวเลือกการโทรแบบยุโรปที่วันนี้โดย C ราคาของสินทรัพย์พื้นฐาน ในวันนี้โดย St และที่อายุของตัวเลือกโดย St t˜