From the above table, since we cann

From the above table, since we cannot reject the null hypothesis that there is no autocorrelation in the residuals up to a maximum of five lags, this test gives no suggestions of model misspecification. It is also important to know if the disturbances in the VAR model are normally distributed since the sample size is small. The skewness and kurtosis test statistic are used to check the normality of the disturbances. The null hypothesis of the test is that the disturbances in the VAR are normally distributed. Both results of the skewness and kurtosis test statistic show that the disturbances in the VAR model are normally distributed for the single and joint equations because the null hypothesis cannot be rejected at 5 percent
significance level. This shows that there is no misspecification in the model.

Results (Vietnamese) 1:

Từ bảng trên, kể từ khi chúng tôi không thể bác bỏ giả thuyết null rằng không có không có autocorrelation trong dư tối đa năm chậm, kiểm tra này cho không có gợi ý của mô hình misspecification. Đó cũng là quan trọng để biết nếu những rối loạn trong mô hình VAR thường phân bố kể từ khi kích thước mẫu là nhỏ. Skewness và kurtosis kiểm tra số liệu thống kê được sử dụng để kiểm tra bình thường của những rối loạn. Giả thuyết null của thử nghiệm là những rối loạn trong tỉnh VAR đã được phân phối bình thường. Cả hai kết quả của skewness và kurtosis kiểm tra số liệu thống kê cho thấy rằng rối loạn trong mô hình VAR thường được phân phối cho các phương trình duy nhất và hợp tác vì các giả thuyết null không thể bị từ chối tại 5 phần trăm tầm quan trọng cấp. Điều này cho thấy rằng có là không có misspecification trong mô hình.

Results (Vietnamese) 2:

Từ bảng trên, vì chúng ta không thể bác bỏ giả thuyết rằng không có tự tương quan trong các số dư lên đến tối đa là năm trễ, xét nghiệm này không đưa ra các đề xuất của mô hình thông số sai lệch. Nó cũng quan trọng để biết được những rối loạn trong mô hình VAR được phát hành bình thường vì kích thước mẫu nhỏ. Các skewness và nhọn kiểm tra số liệu thống kê được sử dụng để kiểm tra độ chuẩn của rối loạn. Các giả thuyết của các thử nghiệm là những rối loạn trong các VAR được phân bố bình thường. Cả hai kết quả của thống kê skewness và nhọn thử nghiệm cho thấy rằng những rối loạn trong mô hình VAR được phân bố bình thường cho các phương trình đơn và doanh vì những giả thuyết không thể bị loại bỏ tại 5 phần trăm
mức ý nghĩa. Điều này cho thấy rằng không có thông số sai lệch trong mô hình.