Bakshi et al.(1997) contains an emp

Bakshi et al.(1997) contains an empirical comparison of Heston’s model with more general models and finds that allowing for time-varying volatility is key in fitting observed option prices.

Results (Thai) 1:

Bakshi, et al. (1997) มีการเปรียบเทียบเชิงประจักษ์ของรูปแบบสตันกับรุ่นทั่วไปมากขึ้นและพบว่าเพื่อให้ความผันผวนของเวลาที่แตกต่างกันเป็นกุญแจสำคัญในตัวเลือกที่เหมาะสมในราคาที่สังเกต

Results (Thai) 2:

สนามร้อยเอ็ด al.(1997) ประกอบด้วยการเปรียบเทียบการรวมรุ่นของ Heston รุ่นทั่วไปและ finds ที่ให้สำหรับความผันผวนที่แตกต่างกันเวลาคีย์ใน fitting พบตัวเลือกราคา

Results (Thai) 3:

bakshi et al .( 1997 )ประกอบด้วยการเปรียบเทียบในเชิงประจักษ์ของรุ่นของ heston พร้อมด้วย finds และรุ่นทั่วไปมากกว่าที่ทำให้ความผันผวนใน - กันเป็นสำคัญในราคาตัวเลือกปฏิบัติ fitting