We employed the VAR model, which is

We employed the VAR model, which is widely used in empirical studies that examined the impact of oil price shocks on macroeconomic variables (Hamilton, 1983; Mork, 1989; JimenezRodriguez; 2008, Zhang, 2011). A VAR model composes of a set of variables regressed on their own past values and lagged values of other variables (Guidi, 2009). It treats all variables in the model as endogenous and does not require priori structural identification of variables selecting (Sims, 1980). The general unrestricted VAR model is as follow:

Results (Vietnamese) 1:

Chúng tôi sử dụng các mô hình VAR, được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu thực nghiệm đã kiểm tra tác động của những cú sốc giá dầu trên các biến kinh tế vĩ mô (Hamilton, 1983; Mork, năm 1989; JimenezRodriguez; Năm 2008, Zhang, năm 2011). Một mô hình VAR composes của một tập hợp các biến Andrew trên riêng của họ giá trị trong quá khứ và tụt giá trị của các biến khác (Guidi, 2009). Nó xử lý tất cả các biến trong mô hình như nội sinh và không yêu cầu xác định cấu trúc priori biến lựa chọn (Sims, 1980). Mô hình VAR không hạn chế nói chung là như sau:

Results (Vietnamese) 2:

Chúng tôi sử dụng mô hình VAR, được sử dụng rộng rãi trong các nghiên cứu thực nghiệm kiểm tra tác động của các cú sốc giá dầu trên các biến số kinh tế vĩ mô (Hamilton, 1983; Mork, 1989; JimenezRodriguez; năm 2008, Zhang, 2011). Một mô hình VAR sáng tác của một tập các biến hồi quy giá trị quá khứ của chính họ và các giá trị trễ của các biến số khác (Guidi, 2009). Nó xử lý tất cả các biến trong mô hình như nội sinh và không đòi hỏi phải xác định cấu trúc tiên của các biến lựa chọn (Sims, 1980). Mô hình VAR không hạn chế chung là như sau: