(or feasible) generalized least squ

(or feasible) generalized least squares (EGLS). Here we first estimate our model by OLS disregarding the problems of heteroscedasticity and/or autocorrelation. We obtain the resid¬uals from this model and form the (estimated) variance-covariance matrix of the error term by replacing the entries in the expression just before (C.2.2) by the estimated u, namely, u. It can be shown that EGLS estimators are consistent estimators of GLS. Symbolically,

Results (Vietnamese) 1:

(hoặc khả thi) tổng quát tối thiểu (EGLS). Ở đây, chúng tôi lần đầu tiên ước tính của chúng tôi mẫu bởi OLS bỏ qua các vấn đề của heteroscedasticity và/hoặc autocorrelation. Chúng tôi được resid¬uals từ mô hình và hình thức này các ma trận hiệp phương sai phương sai (ước tính) của thuật ngữ lỗi bằng cách thay thế các mục trong biểu hiện ngay trước (C.2.2) bởi u ước tính, cụ thể là, u. Nó có thể được thấy rằng EGLS estimators quán estimators GLS. Tượng trưng,

Results (Vietnamese) 2:

(Hoặc có thể) chỉ khái quát phương tối thiểu (EGLS). Ở đây chúng ta lần đầu tiên ước lượng mô hình của chúng tôi bằng OLS không tính đến các vấn đề của biến ngẫu nhiên và / hoặc tự tương quan. Chúng tôi có được resid¬uals từ mô hình này và hình thành (dự kiến) ma trận phương sai-hiệp phương sai của sai bằng cách thay thế các mục trong các biểu hiện ngay trước (C.2.2) do u ước tính, cụ thể là, u. Nó có thể được hiển thị mà EGLS ước lượng là ước lượng nhất quán của GLS. tượng trưng,