Results (
Indonesian) 2:
[Copy]Copied!
Pada awal setiap bulan, dimulai dengan tanggal 1 Juni 1995, kami membentuk dua portofolio:
* Portofolio nilai-tertimbang, berdasarkan nilai pasar dari masing-masing perusahaan
ekuitas pada tanggal tersebut dan
* Sebuah portofolio optimal. Pembentukan portofolio optimal diperlukan
menghitung pengembalian rata-rata, standar deviasi, dan semua cross-korelasi untuk periode 30 bulan yang segera mendahului date.The pembentukan portofolio dihasilkan data array menjabat sebagai masukan untuk program optimasi (dijelaskan di bawah) yang terkandung di Shimko, Foster, dan Will (1998).
Being translated, please wait..