There are simple well-known conditi

There are simple well-known conditions for the validity of regression and correlation as statistical tools. We analyse by examples the effect of nonstationarity on inference using these methods and compare them to model based inference using the cointegrated vector autoregressive model. Finally we analyse some monthly data from US on interest rates as an illustration of the methods.

Results (Indonesian) 1:

Ada kondisi-kondisi terkenal yang sederhana untuk kesahihan regresi dan korelasi sebagai alat Statistik. Kami menganalisis oleh contoh efek nonstationarity pada kesimpulan yang menggunakan metode ini dan membandingkannya dengan model berbasis kesimpulan menggunakan vektor cointegrated autoregressive model. Akhirnya kita menganalisa beberapa data bulanan dari AS pada suku bunga sebagai gambaran metode.

Results (Indonesian) 2:

Ada sederhana kondisi terkenal untuk validitas regresi dan korelasi sebagai alat statistik. Kami menganalisis dengan contoh-contoh pengaruh nonstationarity pada inferensi menggunakan metode ini dan membandingkan mereka untuk model inferensi berdasarkan menggunakan model vector autoregressive terkointegrasi. Akhirnya kami menganalisis beberapa data bulanan dari AS pada suku bunga sebagai ilustrasi metode.