In order to assess the effect of es

In order to assess the effect of estimation error on performance, we also compute the in-sample Sharpe ratio for each strategy. This is computed by using the entire time series of excess returns; that is, with the estimation window M = T . Formally, the in-sample Sharpe ratio of strategy k is

Results (Vietnamese) 1:

để đánh giá hiệu quả của lỗi dự toán về hiệu suất, chúng tôi cũng tính toán tỷ lệ Sharpe trong mẫu cho mỗi chiến lược. này được tính bằng cách sử dụng toàn bộ chuỗi thời gian lợi nhuận vượt quá, đó là với cửa sổ ước lượng m = t. chính thức, tỷ lệ Sharpe trong mẫu của chiến lược là k

Results (Vietnamese) 2:

Để đánh giá hiệu quả của dự toán lỗi về hiệu suất, chúng tôi cũng tính toán tỷ lệ Sharpe trong mẫu cho mỗi chiến lược. Điều này được tính bằng cách sử dụng dòng toàn bộ thời gian của lợi nhuận dư thừa; có nghĩa là, với các cửa sổ dự toán M = T. Chính thức, tỷ lệ Sharpe trong mẫu của chiến lược k là