We consider a discrete-time risk pr

We consider a discrete-time risk process driven by proportional reinsurance and an interest rate process. We assume that the interest rate process behaves as a Markov chain. To reduce the risk of ruin, we may reinsure a part or even all of the reserve. Recursive and integral equations for ruin probabilities are given. Generalized Lundberg inequalities for the ruin probabilities are derived given a stationary policy. To illustrate these results, a numerical example is included.

Results (Thai) 1:

เราพิจารณากระบวนการความเสี่ยงที่ไม่ต่อเนื่องเวลาแรงหนุนจากการรับประกันภัยต่อตามสัดส่วนและกระบวนการอัตราดอกเบี้ย เราคิดว่ากระบวนการอัตราดอกเบี้ยที่จะทำงานเป็นห่วงโซ่มาร์คอฟ เพื่อลดความเสี่ยงของการทำลายเราอาจประกันส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของการสำรอง สมซ้ำและหนึ่งสำหรับความน่าจะเป็นความพินาศจะได้รับ ความไม่เท่าเทียมกันทั่วไป Lundberg สำหรับความน่าจะเป็นความพินาศจะได้มากำหนดนโยบายนิ่ง เพื่อแสดงให้เห็นผลลัพธ์เหล่านี้เป็นตัวอย่างที่จะรวมตัวเลข

Results (Thai) 2:

เราพิจารณากระบวนการความเสี่ยงแบบแยกเวลาที่ขับเคลื่อนโดยรับประกันภัยต่อสัดส่วนและกระบวนการอัตราดอกเบี้ย เราคิดว่ากระบวนการอัตราดอกเบี้ยทำงานเป็นห่วงโซ่ Markov เพื่อลดความเสี่ยงของการทำลาย, เราอาจจะทำให้แน่ใจว่าส่วนหนึ่งหรือแม้กระทั่งทั้งหมดของสำรอง. การเรียกซ้ำและสมการที่สำคัญสำหรับความน่าจะเป็นการทำลายจะได้รับ โดยทั่วไป Lundberg ในความน่าจะเป็นการทำลายจะได้รับนโยบายที่อยู่นิ่ง ในการแสดงผลลัพธ์เหล่านี้จะรวมตัวอย่างที่เป็นตัวเลขไว้ด้วย

Results (Thai) 3:

เราพิจารณาความเสี่ยงเวลาไม่ต่อเนื่องกระบวนการขับเคลื่อนโดยอัตราส่วนต่อและอัตราดอกเบี้ยกระบวนการ เราถือว่ากระบวนการอัตราดอกเบี้ยเป็นโซ่มาร์คอฟ เพื่อลดความเสี่ยงของการล้มละลายเราสามารถต่ออายุบางส่วนหรือทั้งหมดสำรอง ซ้ำและสมการอินทิกรัลของความน่าจะเป็นของการล้มละลายจะได้รับ กลยุทธ์ที่มั่นคงจะได้รับและทั่วไป Lundberg อสมการของความน่าจะเป็นของการล้มละลายจะได้รับ เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์เหล่านี้ตัวอย่างเชิงตัวเลขจะได้รับ