Given the time series of monthly ou

Given the time series of monthly out-of-sample returns generated by each strategy and in each dataset, we compute three quantities. One, we measure the out-of-sample Sharpe ratio of strategy k, defined as the sample mean of out-of-sample excess returns (over the risk-free asset), μˆ k , divided by their sample standard deviation, σˆ k :

Results (Vietnamese) 1:

cho chuỗi thời gian lợi nhuận out-of-mẫu hàng tháng tạo ra bởi mỗi chiến lược và trong mỗi bộ dữ liệu, chúng tôi tính ba số lượng. một, chúng tôi đo lường tỷ lệ out-of-mẫu Sharpe của chiến lược k, định nghĩa là trung bình mẫu của lợi nhuận vượt ngoài mẫu (trên tài sản phi rủi ro), μ k, chia độ lệch chuẩn mẫu của họ, σ k :

Results (Vietnamese) 2:

Chúng tôi cho dòng thời gian hàng tháng trả về out-of-mẫu được tạo ra bởi mỗi chiến lược và trong mỗi bộ dữ liệu, tính toán số lượng ba. Một, chúng tôi đo tỷ lệ Sharpe out của mẫu chiến lược k, định nghĩa là có nghĩa là mẫu của out-of-mẫu vượt quá trả về (trên tài sản rủi ro), μˆ k, chia của họ độ lệch chuẩn mẫu, σˆ k: