Christoffersen and Jacobs (2002) co

Christoffersen and Jacobs (2002) compares the empirical performance of various GARCH variance specifications for option pricingand found that the simple variance specification including a leverage effect as applied in this chapter works very well compared with the BSM model.

Results (Thai) 1:

Christoffersen และจาค็อบส์ (2002) เปรียบเทียบผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์ของข้อกำหนด garch แปรปรวนต่างๆสำหรับตัวเลือก pricingand พบว่าสเปคแปรปรวนง่ายรวมทั้งผลประโยชน์ที่นำไปใช้ในบทนี้ได้ผลดีมากเมื่อเทียบกับรูปแบบ BSM

Results (Thai) 2:

Christoffersen และเจคอปส์ (2002) เปรียบเทียบประสิทธิภาพรวมของ specifications ต่าง GARCH ต่าง ๆ สำหรับตัวเลือก pricingand พบว่า specification ความแปรปรวนง่ายรวมถึงการลักษณะพิเศษของประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ใช้ในบทนี้ทำดีมากเมื่อเทียบกับรุ่นเรา

Results (Thai) 3:

christoffersen และ Jacobs ( 2002 )เปรียบเทียบกับ ประสิทธิภาพ การทำงานในเชิงประจักษ์ของ specifications garch ความแตกต่างหลากหลายสำหรับตัวเลือก pricingand specification พบว่าความแตกต่างที่เรียบง่ายรวมถึงมีผลใช้เป็นใช้ในบทนี้จะทำงานได้เป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับรุ่น BSM ได้