An HMM is an extension of a standar

An HMM is an extension of a standard Markov chain process, and it is a doubly stochastic process, where one process is used to describe the state transition probabilities of the Markov chain, and the other captures the probability of the observation produced during each state of the process (Rabiner (1989)). A complete description of the model requires the following parameters:

Results (Thai) 1:

อืมเป็นส่วนขยายของมาตรฐานกระบวนการห่วงโซ่มาร์คอฟและมันเป็นกระบวนการที่สุ่มทวีคูณที่กระบวนการหนึ่งที่ใช้ในการอธิบายสถานะความน่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่มาร์คอฟและจับอื่น ๆ ที่น่าจะเป็นของการสังเกตที่ผลิตในระหว่างรัฐของแต่ละคน กระบวนการ (Rabiner (1989)) คำอธิบายที่สมบูรณ์ของรูปแบบที่ต้องใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้:

Results (Thai) 2:

HMM เป็นส่วนขยายของกระบวนการของห่วงโซ่ Markov มาตรฐานและมันเป็นกระบวนการสุ่มอย่างละเอียดที่มีการใช้กระบวนการหนึ่งในการอธิบายความน่าจะเป็นของสถานะการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่ Markov และอื่นๆจับความเป็นไปได้ของการสังเกตที่ผลิตในระหว่าง แต่ละสถานะของกระบวนการ (Rabiner (๑๙๘๙)) คำอธิบายทั้งหมดของโมเดลต้องการพารามิเตอร์ต่อไปนี้:

Results (Thai) 3:

อืมเป็นส่วนขยายของกระบวนการลูกโซ่มาร์คอฟมาตรฐานมันเป็นกระบวนการสุ่มคู่ซึ่งอธิบายถึงความน่าจะเป็นของการถ่ายโอนสถานะของลูกโซ่มาร์คอฟและอีกหนึ่งคือการใช้เพื่อจับความน่าจะเป็นของการสังเกตที่สร้างขึ้นในแต่ละรัฐ รายละเอียดที่สมบูรณ์ของรูปแบบต้องใช้พารามิเตอร์ดังต่อไปนี้