Where, is return on market.Return R

Where, is return on market.
Return Relative:
The concept of return relative is used in cumulative wealth index or geometric mean as in such
calculations negative returns cannot be used. It is defined as, Relative return = 1+Total return in
decimals.
The geometric mean Rj is the total return for period and n is the number of time periods. It is
computed to obtain mean monthly market return. The returns thus obtained are absolute returns
and are retained throughout the study. The expression shown below has been used to compute
monthly compounded rate of return, R, for fund `j'.
Where,
r = Compounded monthly rate of return on fund `j'
R1 = Monthly rate of return on fund `j' for month
n = Number of months
Risk
Standard deviation is measure of total risk. The square root of the variance is called the standard
deviation σ = Var (r). The standard deviation and the variance are equally acceptable and
equivalent quantitative measures of an asset's total risk. The variance and standard deviation are
computed from average monthly returns.
Beta is measure of Systematic Risk or non-diversifiable risk. It measures the sensitivity of the
stock with reference to a broad based market index.
Coefficient of Variation (CV): It means risk per unit of return i.e. standard deviation/mean. It
measured the degree of variation relative to mean as a percentage.
Co-efficient of Determination (R2): i.e., the extent to which the movement in the fund can be
explained by corresponding benchmark index (

Results (Thai) 1:

ที่อยู่ส่งคืนในตลาดกลับญาติ:แนวคิดของญาติกลับใช้ในดัชนีให้เลือกสะสมมากมายหรือเรขาคณิตดังเช่นไม่สามารถใช้คำนวณคืนค่าลบ มีกำหนดเป็น คืนญาติ = 1 + ผลรวมคืนในทศนิยมเรขาคณิต Rj เป็นเที่ยวกลับรวมสำหรับรอบระยะเวลาและ n คือ จำนวนของรอบระยะเวลา จึงคำนวณเพื่อขอรับคืนรายเดือนหมายถึงตลาด จึง ได้รับกลับจะกลับแน่นอนและจะเก็บตลอดการศึกษา ใช้การคำนวณนิพจน์ที่แสดงด้านล่างรายเดือนเพิ่มอัตราผลตอบแทน R กองทุน 'เจ'ที่r =อัตรา Compounded รายเดือนผลตอบแทนจากกองทุน 'เจ'R1 =ผลตอบแทนจากกองทุน 'เจ' เดือนอัตรารายเดือนn =จำนวนเดือนความเสี่ยงส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นการวัดความเสี่ยงรวม ค่ารากที่สองของผลต่างเรียกว่ามาตรฐานความเบี่ยงเบนของσ = Var (r) ความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นที่ยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน และมาตรการเชิงปริมาณเทียบเท่าความเสี่ยงรวมของสินทรัพย์ ความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคำนวณจากผลตอบแทนรายเดือนเฉลี่ยเบต้าเป็นการวัดความเสี่ยงของระบบหรือความเสี่ยงไม่ใช่ diversifiable มันวัดความไวของการตลาดหลักทรัพย์โดยอ้างอิงดัชนีตลาดกว้างขึ้นสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน (CV): หมายถึง ความเสี่ยงต่อหน่วยผลตอบแทนเช่นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน/ค่าเฉลี่ย มันวัดระดับการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์หมายความว่า เป็นเปอร์เซ็นต์บริษัทประสิทธิภาพของการกำหนด (R2): เช่น ขอบเขตที่เคลื่อนไหวในกองทุนรวมสามารถอธิบายความสอดคล้องเกณฑ์มาตรฐานดัชนี(

Results (Thai) 2:

ในกรณีที่เป็นผลตอบแทนในตลาด.
กลับสัมพัทธ์:
แนวคิดของญาติกลับมาใช้ในดัชนีความมั่งคั่งที่สะสมหรือค่าเฉลี่ยเรขาคณิตเป็นใน
การคำนวณผลตอบแทนในเชิงลบไม่สามารถใช้ มันถูกกำหนดให้เป็นผลตอบแทนญาติ = 1 + ผลตอบแทนรวมใน
ทศนิยม.
เฉลี่ย Rj เรขาคณิตเป็นผลตอบแทนรวมระยะเวลาและ n คือจำนวนของช่วงเวลา มันเป็นที่
ที่จะได้รับการคำนวณค่าเฉลี่ยผลตอบแทนรายเดือน ผลตอบแทนที่ได้รับจึงมีผลตอบแทนที่แน่นอน
และจะถูกเก็บไว้ตลอดการศึกษา การแสดงออกที่แสดงด้านล่างได้รับการใช้ในการคำนวณ
อัตราประกอบกับรายเดือนผลตอบแทน R, กองทุน `เจ.
ที่ไหน,
r = อัตรารายเดือนประกอบกับผลตอบแทนจากกองทุน `J '
R1 = รายเดือนผลตอบแทนของกองทุน `J 'เดือน
n = จำนวนเดือน
ความเสี่ยง
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงทั้งหมด รากที่สองของความแปรปรวนที่เรียกว่ามาตรฐาน
σ = เบี่ยงเบนวา (R) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวนเป็นที่ยอมรับอย่างเท่าเทียมกันและ
มาตรการเชิงปริมาณเทียบเท่ากับความเสี่ยงของสินทรัพย์รวม ความแปรปรวนและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คำนวณจากผลตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือน.
Beta เป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงของระบบหรือความเสี่ยงที่ไม่ diversifiable มันมาตรการความไวของ
หุ้นอ้างอิงกับดัชนีตลาดกว้างขึ้น.
ค่าสัมประสิทธิ์ของการแปรผัน (CV): มันหมายถึงความเสี่ยงต่อหน่วยของการกลับมาเช่นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน / หมายถึง มัน
วัดระดับของการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับหมายถึงเป็นร้อยละ.
ร่วมที่มีประสิทธิภาพของการกำหนด (R2): คือขอบเขตที่การเคลื่อนไหวในกองทุนรวมที่สามารถ
อธิบายได้โดยสอดคล้องดัชนีอ้างอิง (

Results (Thai) 3:

ที่เป็นกลับในตลาด .

แนวคิดคืนญาติ : การกลับมาของญาติที่ใช้ในดัชนีความมั่งคั่งที่สะสมหรือค่าเฉลี่ยเรขาคณิตในการคำนวณผลตอบแทนเชิงลบเช่น
ไม่สามารถใช้ มันหมายถึง ญาติกลับ = 1 รวมกลับ

RJ ทศนิยม หมายถึงเรขาคณิตผลตอบแทนรวมระยะเวลาและ n คือจำนวนของช่วงเวลา เป็นการคำนวณเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตลาด
เฉลี่ยรายเดือนผลตอบแทนที่ได้กลับมาจึงเป็นสัมบูรณ์
และเก็บไว้ตลอดการศึกษา สีหน้าที่แสดงด้านล่างถูกใช้เพื่อคำนวณอัตราผลตอบแทนทบต้นรายเดือน
, R , กองทุน ` J '
ที่ไหน
r = ทบต้นรายเดือน อัตราผลตอบแทนของกองทุน ` j '
1 = เดือน อัตราผลตอบแทนของกองทุน ` j ' สำหรับเดือน
n = จำนวนเดือน

มาตรฐานความเสี่ยง ส่วนจะวัดความเสี่ยงรวมรากที่สองของความแปรปรวนเรียกว่ามาตรฐาน
เบี่ยงเบนσ = AVERAGE ( R ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแปรปรวนและเป็นที่ยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน
เทียบเท่าปริมาณมาตรการความเสี่ยงรวมของสินทรัพย์ ความแปรปรวนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการคำนวณผลตอบแทนเฉลี่ยรายเดือนอยู่
.
เบต้า เป็นวัดของความเสี่ยงที่เป็นระบบหรือความเสี่ยง diversifiable ไม่ มันวัดความไวของ