in which c and d are chosen optimal

in which c and d are chosen optimally to maximize the expected utility of a mean-variance investor. The weights in the risky assets used in our implementation are given by normalizing the expression in Equation (10); that is,

Results (Vietnamese) 1:

trong đó c và d được lựa chọn tối ưu để tối đa hóa tiện ích kỳ vọng của nhà đầu tư trung bình-phương sai. trọng lượng trong các tài sản rủi ro được sử dụng trong việc thực hiện của chúng tôi được đưa ra bởi bình thường hóa sự biểu hiện trong phương trình (10), đó là

Results (Vietnamese) 2:

trong đó c và d được lựa chọn tối ưu để tối đa hóa tiện ích dự kiến của một nhà đầu tư có nghĩa là phương sai. Trọng lượng trong tài sản rủi ro được sử dụng trong việc thực hiện của chúng tôi được đưa ra bởi bình thường hóa sự biểu hiện trong phương trình (10); Đó là