Jarque and Bera (1980) test for nor

Jarque and Bera (1980) test for normality confirms that the distributions of returns of all size and sector indexes are not normal and show significant negative skewness and excess kurtosis. The results of the Ljung and Box (1978) test for the 12th autocorrelation suggests that returns on size and sector indexes do not exhibit any autocorrelation at the 5% significance level, with the exception of basic material, industrial, and consumer goods. However, further tests show that there is no low order (1–6) autocorrelation in the return of these three indexes. The Engle (1982) test for ARCH effects suggests that returns on size and sector indexes exhibit significant ARCH effects.

Results (Vietnamese) 1:

Jarque và Bera thử nghiệm (1980) cho bình thường khẳng định rằng các bản phân phối của lợi nhuận của tất cả các chỉ số kích thước và lĩnh vực không phải là bình thường và hiển thị đáng kể tiêu cực skewness và kurtosis vượt quá. Kết quả của bài kiểm tra Ljung và hộp (1978) cho 12 autocorrelation cho thấy rằng trở về kích thước và khu vực kinh tế chỉ số không thể hiện bất kỳ autocorrelation ở mức 5% ý nghĩa, ngoại trừ liệu cơ bản, công nghiệp, và hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, tiếp tục thử nghiệm cho thấy rằng không không có thứ tự thấp (1-6) autocorrelation sự trở lại của các chỉ số ba. Các thử nghiệm Engle (1982) cho kiến trúc hiệu ứng cho thấy trở về chỉ số kích thước và khu vực triển lãm kiến trúc tác dụng đáng kể.

Results (Vietnamese) 2:

Jarque và Bera (1980) kiểm tra các đặc tính phân xác nhận rằng các bản phân phối của lợi nhuận của tất cả các kích thước và các chỉ số ngành là không bình thường và hiển thị lệch âm lớn và nhọn dư thừa. Các kết quả thử nghiệm và Ljung Box (1978) cho tự tương thứ 12 cho thấy rằng lợi nhuận trên kích thước và ngành chỉ số này không thể hiện bất kỳ tương quan ở mức ý nghĩa 5%, với ngoại lệ của vật liệu cơ bản, công nghiệp, và hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, kiểm tra sâu hơn nữa cho rằng không có thứ tự thấp (1-6) tương quan trong sự trở lại của ba chỉ số. The (1982) thử nghiệm Engle cho các hiệu ứng ARCH cho thấy lợi nhuận trên kích thước và ngành chỉ số thể hiện hiệu ứng ARCH đáng kể.