Applying Markowitz's minimum varian

Applying Markowitz's minimum variance portfolio formula, the weight of each stock included in 50 portfolios has been calculated which is presented in Annex 4. The expected return and standard deviation of all 50 sets of two-stock portfolios have also been computed (Annex 4).

Results (Vietnamese) 1:

Áp dụng công thức danh mục đầu tư tối thiểu phương sai của Markowitz, trọng lượng của mỗi cổ phiếu có trong danh mục đầu tư 50 được tính toán mà được trình bày trong phụ lục 4. Dự kiến sẽ trở lại và độ lệch chuẩn của tất cả các tập 50 của danh mục đầu tư chứng khoán hai cũng đã tính toán (phụ lục 4).

Results (Vietnamese) 2:

Áp dụng công thức danh mục đầu tư đúng mức tối thiểu của Markowitz, trọng lượng của từng cổ phiếu trong 50 danh mục đầu tư đã được tính toán được trình bày trong Phụ lục 4. Các lợi nhuận kỳ vọng và độ lệch chuẩn của tất cả 50 bộ danh mục đầu tư hai cổ phiếu cũng đã được tính toán (Phụ lục 4).