In the two-parameter portfolio mode

In the two-parameter portfolio model of Tobin (1958), llarkowitz (1959),
and Fama (19655), the capital market is assumed to be perfect in the
sense that investors are price takers and there are neither transactions
costs nor information costs. Distribution, of one-period percentage returns
on all assets and portfolios are assumed to be normal or to conform to
some other two-parameter member of the symmetric stable class. Investors
are assumed to be risk averse and to behave as if they choose among
portfolios on the basis of maximum expected utility. A perfect capital
market, investor risk aversion, and tno-parameter return distributions
imply the important "efficient set theorem": The optimal portfolio for
any investor must be efficient in the sense that no other portfolio with the
same or higher expected return has lower dispersion of return.

Results (Vietnamese) 1:

Trong mô hình tham số hai danh mục đầu tư của Tobin (1958), llarkowitz (1959), và Fama (19655), thị trường vốn cho rằng để được hoàn hảo trong các nghĩa là nhà đầu tư là giá thực thi và không có cả giao dịch chi phí cũng như chi phí thông tin. Sự phân bố của giai đoạn một tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trên tất cả các tài sản và danh mục đầu tư được giả định là bình thường hoặc để phù hợp với một số tham số hai thành viên khác của lớp ổn định đối xứng. Nhà đầu tư được giả định là rủi ro averse và cư xử như thể họ lựa chọn trong số danh mục đầu tư trên cơ sở hữu ích dự kiến tối đa. Một thủ đô hoàn hảo nhà đầu tư nguy cơ ác cảm, tno-tham số và thị trường phân phối trở lại. hàm ý quan trọng "hiệu quả thiết lập định lý": danh mục đầu tư tối ưu nhất bất kỳ nhà đầu tư phải có hiệu quả trong ý nghĩa mà không có danh mục đầu tư khác với các tương tự hoặc cao hơn dự kiến sẽ trở lại có các phân tán thấp trở lại.

Results (Vietnamese) 2:

Trong mô hình danh mục đầu tư hai tham số của Tobin (1958), llarkowitz (1959),
và Fama (19.655), thị trường vốn được giả định là hoàn hảo trong
ý nghĩa rằng các nhà đầu tư là người chấp nhận giá và có cả giao dịch
chi phí cũng không phải chi phí thông tin. Phân phối, trong một khoảng thời gian trở về tỷ lệ phần trăm
trên tất cả các tài sản và danh mục đầu tư được giả định là bình thường hay để phù hợp với
một số thành viên hai tham số khác của lớp ổn định đối xứng. Nhà đầu tư
được giả định là muốn mạo hiểm và cư xử như thể họ chọn trong
danh mục đầu tư trên cơ sở tiện ích tối đa dự kiến. Một hoàn hảo vốn
thị trường, lo ngại rủi ro đầu tư, và TNO-tham số phân phối trở lại
bao hàm sự "tập lý hiệu quả" quan trọng: Các danh mục đầu tư tối ưu cho
bất kỳ nhà đầu tư phải có hiệu quả trong ý nghĩa rằng không có danh mục đầu tư khác với
lợi nhuận tương tự hoặc cao hơn dự kiến có sự phân tán thấp trở lại.