As expected, the equally weighted p

As expected, the equally weighted portfolio’s return is the same as the return on the
randomly selected security. However, the same does not hold true for the portfolio
standard deviation. That is, the standard deviation of an equally weighted portfolio is
not simply the average of the standard deviations of the individual shares. In a more
advanced reading we will demonstrate in greater mathematical detail how such a
portfolio offers a lower standard deviation of return than the average of its individual
components due to the correlations or interactions between the individual securities.

Results (Vietnamese) 1:

như mong đợi, trở lại danh mục đầu tư đều có trọng số là giống như sự trở lại trên
ngẫu nhiên lựa chọn bảo mật. Tuy nhiên, cùng một không đúng với danh mục đầu tư
độ lệch chuẩn. nghĩa là, độ lệch chuẩn của một danh mục đầu tư như nhau trọng là
không chỉ đơn giản là mức trung bình của độ lệch chuẩn của các cổ phiếu cá nhân. trong một hơn
đọc tiên tiến, chúng tôi sẽ chứng minh một cách chi tiết toán học hơn việc một danh mục đầu tư
như cung cấp một độ lệch chuẩn lợi tức thấp hơn so với trung bình của các thành phần
cá nhân của mình do các mối tương quan hoặc tương tác giữa các cá nhân chứng khoán.

Results (Vietnamese) 2:

Theo dự kiến, danh mục đầu tư như nhau trọng trở lại là giống như sự quay trở lại trên các
lựa chọn ngẫu nhiên bảo mật. Tuy nhiên, như nhau không giữ đúng cho danh mục đầu tư
độ lệch chuẩn. Đó là, độ lệch chuẩn của một danh mục đầu tư trọng không kém là
không chỉ đơn giản là mức trung bình của các độ lệch chuẩn của các cổ phiếu cá nhân. In a nhiều hơn
nâng cao đọc chúng tôi sẽ chứng minh chi toán học tiết hơn như thế nào như vậy một
danh mục đầu tư cung cấp một độ lệch chuẩn thấp trở lại hơn mức trung bình của cá nhân của nó
linh kiện do mối tương quan hoặc tương tác giữa cá nhân chứng khoán.