Results (
Indonesian) 2:
[Copy]Copied!
Makalah ini telah meneliti perilaku nilai tukar rupiah Indonesia terhadap dolar AS. Empat model yang berbeda telah diuji dalam pekerjaan empiris. Dalam model PPP, berdasarkan nilai disesuaikan R2, standard error dari koefisien, dan kesalahan persen berarti mutlak, regresi dengan PPI relatif menunjukkan hasil yang lebih baik daripada regresi dengan CPI relatif. Dalam terungkap inte
paritas istirahat, koefisien perbedaan suku bunga memiliki tanda yang salah dan tidak signifikan sedangkan nilai tukar yang diharapkan adalah positif dan sangat
signifikan. Dalam model moneter, Bils pada model dan model Frenkel berlaku untuk nilai tukar / USD IDR sedangkan model Dornbusch dan model Frankel tidak berlaku. Dalam model Mundell-Fleming diperpanjang, uang beredar lebih nyata, rasio yang lebih kecil pengeluaran pemerintah / PDB, harga saham yang lebih rendah, tingkat bunga domestik yang lebih tinggi, dan tingkat inflasi yang lebih tinggi diharapkan akan menyebabkan rupiah terdepresiasi. Termasuk model UIP, model moneter dan Mundell-Fleming Model pameran kesalahan prediksi yang lebih kecil diperpanjang dari model PPP. Berdasarkan nilai adjusted R2 dan tanda yang benar dan signifikansi koefisien, model Bilson melakukan yang terbaik di sini mungkin daerah untuk penelitian masa depan. Koefisien tidak signifikan positif dari perbedaan suku bunga dalam model UIP mungkin menunjukkan bahwa lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan dalam studi pergerakan nilai tukar untuk Indonesia. Nilai tukar yang diharapkan dan inflasi tingkat bermain diharapkan peran penting dalam penentuan nilai tukar dan mungkin perlu dibangun dengan lebih metodologi canggih
Being translated, please wait..
