in which ν and σ2 are positive scal

in which ν and σ2 are positive scalars. They use the maximum-likelihood estimates of ν, σ2 , and μ to derive the corresponding estimates of the mean and covariance matrix of asset returns. The optimal portfolio weights are obtained by substituting these estimates into Equation (2). We denote this portfolio strategy by “mp.”

Results (Vietnamese) 1:

trong đó ν và σ2 là vô hướng tích cực. họ sử dụng dự toán tối đa khả năng-ν, σ2, và μ để lấy được ước tính tương ứng của giá trị trung bình và phương sai ma trận của tiền lãi tài sản. trọng lượng danh mục đầu tư tối ưu thu được bằng cách thay thế những ước tính vào phương trình (2). chúng ta biểu thị chiến lược đầu tư này bằng cách "mp."

Results (Vietnamese) 2:

trong đó ν và σ2 là tích cực giả. Họ sử dụng ước tính khả năng tối đa của ν, σ2, và μ để lấy được các ước tính tương ứng của trung bình và ma trận hiệp phương sai của tài sản trả về. Trọng lượng danh mục đầu tư tối ưu được thu được bằng cách thay thế các ước tính vào phương trình (2). Chúng tôi biểu thị danh mục đầu tư chiến lược này bởi "mp."