We follow the literature and constr

We follow the literature and construct three measures of firm-specific crash risk. The first measure, COUNT, is based on the regression residuals from Eq. Following Hutton et al. (2009), we denote firm-specific weekly return as the natural log of one plus the regression residual from Eq. A crash (jump) occurs when the firm-specific weekly return is 3.09 standard deviations below (above) its mean over the fiscal year COUNT is the number of crashes minus the number of jumps over the fiscal year (Jin and Myers, 2006).

Results (Vietnamese) 1:

Chúng tôi làm theo các tài liệu và xây dựng các biện pháp ba của nguy cơ sự cố dành riêng cho công ty. Các biện pháp đầu tiên, số lượng, được dựa trên dư hồi quy từ Eq. Sau Hutton et al. (2009), chúng tôi biểu thị dành riêng cho công ty lượt trở lại như là bản ghi tự nhiên của một cộng với các hồi quy dư từ Eq. Một vụ tai nạn (nhảy) xảy ra khi sự trở lại lượt dành riêng cho công ty là 3.09 độ lệch chuẩn dưới đây (ở trên) của nó có nghĩa là trong năm tài chính tính laø soá löôïng tai nạn trừ số nhảy trong năm tài chính (Jin và Myers, 2006).

Results (Vietnamese) 2:

Chúng tôi thực hiện theo các văn học và xây dựng ba biện pháp rủi ro tai nạn công ty cụ thể. Các biện pháp đầu tiên, COUNT, dựa trên các số dư hồi quy từ Eq. Sau Hutton et al. (2009), chúng ta biểu thị công ty cụ thể khứ hồi mỗi tuần là nhật ký tự nhiên của một cộng với sự thoái còn sót lại từ Eq. Một vụ tai nạn (nhảy) xảy ra khi các công ty cụ thể khứ hồi mỗi tuần là 3,09 độ lệch chuẩn dưới đây (trên) trung bình của nó so với năm COUNT địa chỉ tài chính là số tai nạn trừ đi số nhảy trong năm tài chính (Jin và Myers, 2006).