Results (
Indonesian) 2:
[Copy]Copied!
Markowitz (1952, 1959) selamanya mengubah manajemen portofolio dengan karakteristik dan menunjukkan bagaimana untuk mencapai diversifikasi efisien. Markowitz membuktikan bahwa, di bawah asumsi penyederhanaan tertentu (seperti harapan homogen), semua investor setuju tentang cara optimal untuk mengalokasikan modal berisiko. Karena semua investor memilih alokasi yang sama untuk bagian dari modal yang mereka menempatkan pada risiko, portofolio secara teoritis optimal harus menjadi portofolio nilai-tertimbang all-inclusive. Portofolio optimal, menurut definisi, portofolio pasar.
Being translated, please wait..